Greeks.live：PPIとCPIが順調に推移し、市場のボラティリティ期待は大幅に低下

Greeks.liveのマクロ・オブザーバー、アダムは、PPIとCPIが発表され、市場のボラティリティ予想が大幅に低下し、その結果、すべての主要な満期のIVが大幅に低下したと書いている。短期のIVは今週20％以上下落し、中長期は5％程度下落している。このようなインプライド・ボラティリティIVの下落はオプション市場では稀なことであり、主に機関投資家の売り手は、先月の大きなボラティリティに伴うヘッジ損失を補うために、今回の下落で多くの利益を上げることができた。期間構造が高値圏で安値圏に近いという堅実な構造に戻った今、相場はしばらくの間、預託されるかもしれない。