ストラテジーテスト01 ｜ OKX×AICoin総研 固定投資戦略

OKXは、高品質なデータプラットフォームであるAICoinと共同で、実際のデータ測定やストラテジーの特徴などの中核的な側面を分析することで、ユーザーがさまざまなストラテジーをよりよく理解し、学び、やみくもに使用しないようにすることを目的として、一連の古典的なストラテジー研究を開始しました。

固定投資戦略は、戦略取引における最も古典的な戦略の一つです。一般的に理解されているストラテジー取引は、ユーザーが自動売買を行うためのツールであり、手動取引に比べてリスクを軽減し、操作を簡略化できるという利点があります。定額投資戦略とは、定期的に定額取引を行うことで、市場に一度だけ投資するリスクを分散し、取引コストを平準化する手法である。長期間にわたり一定額の取引を継続することで、時間複利の効果を活用し、収益性を実現する。

第01号では固定投資戦略を紹介し、2つの主要なデータモデルを使用してBTC固定投資戦略を検証します：

1）ビットコイン誕生以来、異なる半減サイクルにおける固定投資によって生み出されたリターンを分析します

2）過去4年間の各年間固定投資によって生み出されたリターンを分析します

今号では、ポイントインタイムに基づく固定投資戦略モデルを使用し、固定投資の基準を時間複利効果とします。このデータテストは、ポイントインタイム投資戦略モデルに基づいて行われ、標準的な投資は次のとおりです：毎週月曜日0:00（UTC +8）固定投資、0.1 BTCの固定額。各固定投資の前に、最後の固定投資の利益は、前に投資した元本の合計額を残して、一度決済されます。

一文要約で固定投資戦略：BTCの長期ホルダーのために、市場は長期的な価値をフィードバックします。

長所と短所の比較

全体として、固定投資戦略は、平均的なトレーダーが市場の変動を効果的に平準化し、規律ある取引習慣を養うのに適した長期取引戦略ですが、トレーダーにはある程度の忍耐力と長期的なビジョンも求められます。

モデルI 

異なる半減サイクル以降のビットコインの誕生から分析すると、固定投資はリターンを生み出すことができます  

注意：バックテストのシステム設定により、取引額にはBTCの買いとBTCの売りの両方の合計コストが含まれています。例えば、最初の固定日は0.1 BTCを買い、2番目の固定日は0.1 BTCを売り、同時に0.2 BTCを買う、といった具合です。

モデル2 

過去4年間を分析すると、各年の年間固定投資はリターンによって生み出された

注意：バックテストシステムの設定により、取引額には、最初の確定日に0.1 BTCを買い、0.2 BTCを買いながら2回目の確定日に0.1 BTCを売るなど、BTCの買いとBTCの売りの合計コストが含まれます。

分析とまとめ

モデル1のフィックス戦略は、ビットコイン誕生の初報酬から3回目の半減まで、4つの業界サイクルにまたがるビットコイン業界サイクルに基づいています。フィックスの回数、取引額、利回りはサイクルごとに異なる。モデル 1 は、フィキシングリターンが時間の経過とともに、またビットコイン価格が上昇するにつれて大幅に増加し、より最大化されたリターンを捕捉できないことを示している。例えば、2サイクル目のリターンは9.74%であるのに対し、3サイクル目のリターンは170.03%に跳ね上がる。モデル1は、より長い時間スパンの固定を通じてビットコインを徐々に蓄積し、市場のボラティリティを平滑化し、最終的に大きな長期的利益を獲得する長期トレーダーに適している。勝率はサイクルごとに変動するものの、全体としては50%以上を維持しており、高い安定性とリスク許容度を示している。高い収益率にもかかわらず、堅牢性がやや欠けているのは、主にビットコイン自体の価格変動が大きいためであり、したがって市場のボラティリティが収益に与える影響に注意を払う必要がある。

モデル2のフィキシング戦略は年ベースであり、2020年から2023年までの年間ビットコインフィキシングリターンを分析する。年間フィキシングの回数は年間52回に固定され、コインの総保有量は約5.2BTCに保たれる。年間フィキシングのリターンは変動しており、例えば2021年のリターンは21.47％だが、2022年は-48.75％のマイナスリターンとなっている。これは、年間フィキシング戦略が短期的な市場変動の影響を大きく受けることを示している。モデル2は、固定投資戦略が短期（例えば1年間）であってもマイナス・リターンのリスクにさらされていることを浮き彫りにしており、短期的に市場パフォーマンスを観察し、年次固定を通じて市場の状況を迅速に判断し、取引戦略を調整できるトレーダーに向いていることを示している。リターンのボラティリティにもかかわらず、勝率は50％を維持している。全体として、近年はプラスのリターンがあるものの、リターンの水準はモデル1より低く、短期的な勝率とリターンは長期戦略ほど強固ではない。

リターン対リスクの観点から見ると、モデル1は、サイクルによっては極めて高いリターンを上げているにもかかわらず、ビットコインの大きな変動というリスクにさらされている、つまり、高いリターンは高いリスクを伴う。年間固定投資戦略の方が短期的にボラティリティが高いことを示すモデル2は、安定したリターンを求める保守的なトレーダーには不向き、すなわち短期戦略は不確実性に満ちている。結論として、固定投資戦略は、長期間取引を行い、市場のボラティリティに耐えることができ、長期的な取引視野を持つトレーダーにより適している。 2つのモデルのうち、モデルⅠで示される長期固定投資戦略は、複数サイクルにわたって高い勝率とリターンを示すため、より適している。結論として、固定投資戦略の堅牢性にもかかわらず、固定投資戦略のモデルの違いによって、リスクとリターンの両面で大きな違いが生じるため、利用者は固定投資戦略の利用方法をさらに区別する必要がある。

OKX&AICoinフィキシング戦略 

フィキシング戦略は、利用可能な最も簡単な取引戦略の1つです。約20種類の暗号資産の購入をサポートしており、ユーザーはUSDT残高を使用して、選択した間隔で単一の暗号資産の購入価格を平均化したり、好みの取引ミックスに応じて、様々な割合で複数の暗号資産を同時に購入したりすることができます。

現在、OKXフィキシング・ストラテジーには、一時停止と再開、取引通貨の切り替え、固定コインの価格範囲の設定（つまり、ユーザーが各固定コインペアの価格範囲を設定し、価格範囲内でのみフィキシング操作を実行できるようにする）、パラメーターの編集、履歴の閲覧、その他多くの新機能も追加され、ユーザーがフィキシング・ストラテジーをより便利で効率的に取引できるようになっています。 

OKXのストラテジー取引へのアクセス方法は？ユーザーは、OKX APPまたは公式ウェブサイトからOKXのストラテジー取引にアクセスし、「ストラテジー取引」の取引セクションに入り、ストラテジーの四角をクリックするか、ストラテジーを作成してエクスペリエンスを開くことができます。独自の戦略を作成するだけでなく、戦略の広場はまた、 "品質の戦略 "と "戦略の品質の単一のメンバーと戦略 "を提供し、ユーザーが戦略や戦略をコピーして、単一の従うことができます。

OKXのストラテジー取引は、簡単な操作、低手数料、セキュリティなど、複数のコアの利点を持っています。

操作面では、ユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるよう、インテリジェントなパラメータを提供しています。手数料に関しては、OKXは手数料システムをアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティ面では、OKXは世界トップレベルの専門家からなるセキュリティチームを擁しており、銀行レベルのセキュリティ保護を提供することができます。

現在、OKXストラテジー取引は便利で多様なストラテジーの種類を提供しており、現在の主な内容は以下の通りです：

- グリッド戦略：スポットグリッド、コントラクトグリッド、アンリミテッドグリッド

- 平均コスト：コントラクトマーチンゲール（Contract DCA）、スポットマーチンゲール（Spot DCA）、固定投資（Spot DCA）、固定投資（Spot DCA）、固定投資（Spot DCA）、固定投資（Spot DCA）、固定投資（Spot DCA）、固定投資（Spot DCA）。スポットDCA）、固定投資戦略

- コンビネーション・アービトラージ： タンブラー、プランジ、エスケープ・トップ、アービトラージ・ダウン

- 大口注文分割： アイスバーグ戦略、時間加重戦略

- シグナル取引： シグナル戦略

グリッド・カテゴリの中で、通常購入のTumblrカテゴリは、最も使いやすい戦略です。一方、アービトラージ注文、氷山戦略、時間加重戦略は、これらの戦略の使用は、より複雑なリスク状況に直面する必要があるため、富裕層のユーザーに適しています。

また、AICoinは、ユーザーがより迅速かつ直感的に現在の市場を理解できるように、様々な取引戦略をユーザーに提供しています。ユーザーは、AICoin製品の左サイドバーの「相場」オプションで「カスタム指標/バックテスト/ライブトレード」オプションを見つけることができます。ここをクリックし、"Community Indicators "で "Fixed "を検索すると、Fixedストラテジーのコードが見つかります。

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この記事は情報提供のみを目的としており、OKXではなく筆者の見解を表しています。本記事は、(i)取引アドバイスまたは取引推奨、(ii)デジタル資産の売買または保有に関する提案または勧誘、(iii)財務、会計、法律または税務に関するアドバイスの提供を意図したものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性または有用性を保証しません。デジタル資産（ステーブルコインおよびNFTを含む）の保有には高度のリスクが伴い、大きく変動する可能性があります。デジタル資産の取引または保有がお客様にとって適切かどうかは、お客様の財務状況に照らして慎重にご検討ください。お客様の具体的な状況については、法律／税務／取引の専門家にご相談ください。お客様は、適用される現地の法律および規制を理解し遵守することについて、単独で責任を負うものとします。