3EX CryptoGPT 전략 구축 사양 설명: 나만의 퀀트 트레이딩 구축하기

3EX는 AI와의 대화, 전략 사용자 지정, 파라미터 조정, 손익 시뮬레이션, 신호 실행, 싱글을 통한 전략, 싱글을 따르는 키를 통해 달성되는 원스톱 AI 트레이딩 플랫폼입니다. 3EX-AI 거래를 통해 에이전트가 새로운 것을 끌어내고 사용자가 돈을 벌 수 있도록 돕습니다.

현대 금융시장에서 퀀트 트레이딩은 주류 투자로 자리 잡았습니다. 거래 전략을 알고리즘화함으로써 투자자는 시장 기회를 보다 정확하고 효율적으로 포착할 수 있으며, 3EX CryptoGPT는 사용자에게 이 강력한 도구를 제공하는 플랫폼입니다. 이 글에서는 3EX CryptoGPT를 통해 사용자의 요구에 맞는 퀀트 거래 전략을 구축하는 방법을 자세히 설명하고 몇 가지 주요 매개 변수 설정, 개장 및 마감 조건, 위험 관리 및 전략 요약에 대해 소개합니다.

우선, 모든 전략은 3EX의 CryptoGPT에서 설명할 수 있으며 난이도가 매우 낮고 시작하기 쉽습니다.

I. 전략 수립의 필수 요소

퀀트 트레이딩 전략을 구성할 때 가장 먼저 지표 선택, 매개변수 설정, 포지션 오픈 및 청산, 조건 정의 등 트레이딩의 기본 요소를 명확히 해야 합니다. 설정의 각 요소는 전략의 성과에 직접적인 영향을 미치므로 설계 프로세스를 신중하게 고려해야 합니다.

1. 지표 선택: 3EX CryptoGPT 플랫폼에서 사용자는 전략 구성을 위해 다양한 기술 지표 중에서 선택할 수 있으며, 시장 추세의 변화를 효과적으로 포착할 수 있는 MACD(이동평균 수렴/발산)와 SMA(단순이동평균)가 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표입니다.

2. 파라미터 설정: 파라미터 설정은 전략의 민감도와 안정성에 중요한 영향을 미칩니다. 적절하게 설정된 매개변수는 다양한 시장 환경에서 좋은 성과를 낼 수 있지만 지나치게 민감한 매개변수는 시장 변동성에서 전략이 저조한 성과를 낼 수 있습니다.

3. 개장 및 청산 조건: 이러한 조건은 시장 진입 및 청산 시기를 결정합니다. 좋은 전략은 적절한 타이밍에 포지션을 개시하고 미리 정한 목표에 도달하거나 위험이 발생하면 포지션을 청산하여 수익을 확보하거나 손실을 최소화할 수 있어야 합니다.

4. 위험 관리: 효과적인 위험 관리는 퀀트 트레이딩 전략의 핵심으로, 시장 변동성에서 안정적인 수익을 유지하고 예상치 못한 시장 이벤트로 인한 큰 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.

둘째, MACD와 SMA를 조합한 전략 설계

이 섹션에서는 MACD와 SMA를 조합하여 사용하는 퀀트 트레이딩 전략에 대해 자세히 설명합니다. 이 전략은 시장 추세의 변화를 모니터링하여 적시에 자동으로 포지션을 오픈하고 청산합니다.

1. 매개변수 설정

먼저 전략에 사용되는 보조지표를 파라미터화해야 합니다. 이 전략에서는 MACD와 SMA가 핵심 지표이며 매개변수는 다음과 같습니다.

• MACD 빠른 이동 평균 기간: 12

• MACD 느린 이동 평균 기간: 26

• MACD 신호선 기간: 9

• MACD 신호선 기간: 9

• 매우 느린 이동 평균 기간(SMA): 200

이 매개변수는 시장 가격을 평활화하여 시장의 추세 변화를 식별하는 데 도움이 되는 고전적인 MACD 설정입니다. 200 기간 SMA는 시장의 장기 추세를 결정하고 포지션 개설 및 청산을 위한 참조를 제공하는 데 사용됩니다.

2. 롱 포지션 개설 조건

파라미터 설정을 정의한 후 다음 단계는 포지션 개설을 위한 구체적인 조건을 정의하는 것입니다. 매수 포지션 개설을 위해 전략은 다음 조건을 지정합니다.

• MACD 히스토그램(hist)이 음에서 양으로 변화: 이는 시장이 하락 추세에서 상승 추세로 변화하고 있음을 나타냅니다.

• MACD 값이 0보다 큰 경우: 이는 시장이 현재 상승 추세에 있음을 나타냅니다.

• MACD의 빠른MA가 느린MA보다 높음: 시장의 상승 추세를 확인합니다.

• 200일 이평선(매우느린MA)을 상회하는 종가: 현재 시장이 장기 상승 추세에 있음을 확인합니다.

위와 같은 조건이 동시에 충족되면 시스템은 자동으로 롱 포지션 오픈을 실행합니다. 또한 이 전략은 리스크를 제어하기 위해 최저가를 손절가(매수 가격)로 사용하며, 시장 가격이 최저가 아래로 떨어지면 시스템이 자동으로 손절매를 실행합니다.

3. 숏 포지션 개설 조건매수 포지션 개설과 마찬가지로 매도 포지션 개설 조건은 MACD와 SMA의 변화를 기반으로 하지만 반대 방향입니다.

• MACD 히스토그램(hist)이 양수에서 음수로 변화: 이는 시장이 상승 추세에서 하락 추세로 바뀌었음을 나타냅니다.

• MACD 값이 0보다 작음: 시장이 현재 하락 추세에 있음을 나타냅니다.

• MACD의 빠른MA가 느린MA보다 낮음: 시장의 하락 추세를 확인합니다.

• 종가가 200일 이평선(매우느린MA)보다 낮을 경우: 현재 시장이 장기 하락 추세에 있음을 의미합니다.

위 조건이 동시에 충족되면 시스템은 자동으로 숏 포지션 오픈을 실행합니다. 이 전략은 최고가를 손절가(매도 가격)로 사용하며, 시장 가격이 최고가를 돌파하면 시스템이 자동으로 손절매를 실행합니다.

4. 포지션 청산 조건청산 조건은 전략 실행의 필수적인 부분으로, 수익을 확정하거나 손실을 최소화하기 위해 언제 시장에서 빠져나갈지 결정합니다. 이 전략의 포지션 청산 조건은 다음과 같습니다.

• 매수 주문 취소 조건: 슬로우MA가 200 기간 SMA(매우슬로우MA) 아래로 떨어지면 매수 주문(MACDLE)이 취소됩니다.

• 공매도 주문 취소 조건: 느린 SMA(slowMA)가 200 기간 SMA(매우느린MA)를 초과하면 공매도 주문(MACDSE)이 취소됩니다.

이러한 조건은 시장 추세가 반전될 때 시스템이 제때 포지션을 청산하여 이익 환급이나 손실 확대를 방지할 수 있도록 합니다.

셋째, 리스크 관리

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퀀트 트레이딩에서 리스크 관리의 중요성은 자명합니다. 전략 자체의 성과가 좋더라도 효과적인 리스크 관리가 없으면 예상치 못한 변동으로 인해 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 합리적인 리스크 관리 전략은 전략의 장기적인 안정적 수익성을 보장하는 열쇠입니다.

1. 최대 장중 손실 보호이 전략은 50% 최대 일중 손실 보호 메커니즘이 있어 당일 손실이 계좌 자금의 50%를 초과하면 시스템이 자동으로 모든 포지션을 청산합니다. 이 메커니즘은 극심한 시장 상황에서도 계좌가 전액 손실될 수 있는 큰 시장 변동으로부터 사용자의 자금을 효과적으로 보호합니다.

2. 손절 및 이익실현 메커니즘

최대 일중 손실 보호 기능 외에도 이 전략에는 손절 및 이익실현 메커니즘이 있습니다. 롱 및 숏 포지션을 오픈할 때 최소 및 최대 가격이 각각 손절매 지점으로 사용됩니다. 시장 가격이 손절매 지점을 돌파하면 시스템은 추가 손실을 방지하기 위해 즉시 포지션을 청산합니다. 동시에 시장 상황에 따라 사용자가 직접 이익실현 포인트를 설정할 수 있으며, 미리 정의한 목표에 도달하면 시스템이 자동으로 포지션을 청산하여 수익을 확정합니다.

4, 색상 및 그래픽 설정이 전략은 사용자가 시장 추세를 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 색상과 그래픽의 동적 변화를 설정하여 현재 시장 상태를 시각화합니다.

• 상승 추세의 경우 녹색: MACD 및 SMA 지표가 상승 추세에 있는 것으로 나타나면 K-선과 배경이 녹색으로 표시되어 현재 시장이 롱 포지션에 있음을 사용자에게 상기시킵니다.

• 적색은 하락 추세를 나타냅니다: MACD 및 SMA 지표가 하락 추세인 경우 K-선과 배경이 빨간색으로 표시되어 현재 시장이 숏 포지션에 있음을 알려줍니다.

이러한 색상과 그래픽의 역동적인 변화를 통해 사용자는 시장 추세를 빠르게 파악하고 그에 따라 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

V. 전략 요약이 전략은 MACD와 SMA의 효과적인 조합을 통해 주요 평균의 가격 브레이크아웃과 MACD 신호의 변화를 사용하여 시장 추세를 포착하는 것을 목표로 합니다. 시장 추세가 명확할 때 거래 기회를 포착하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 엄격한 리스크 관리 메커니즘을 통해 예상치 못한 큰 손실을 방지할 수 있습니다.

이 전략의 특징:

1. 정확한 개시 및 청산 조건: 이 전략은 MACD와 SMA의 협력을 통해 시장 추세 변화를 정확하게 파악하고 최적의 타이밍에 포지션을 개시 및 청산할 수 있습니다.

2. 엄격한 리스크 관리: 최대 일중 손실 보호 및 손절매 메커니즘을 설정하여 위험을 효과적으로 제어하고 사용자 자금의 안전을 보장할 수 있는 전략입니다.

3. 직관적인 그래픽 시각화: 역동적인 색상과 그래픽 변화를 통해 사용자가 시장 추세를 보다 직관적으로 이해하고 적시에 거래 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

전반적으로 3EX CryptoGPT는 사용자가 퀀트 트레이딩 전략을 쉽게 생성, 최적화 및 실행할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공합니다. 건전한 전략 설계와 엄격한 리스크 관리를 통해 사용자는 급변하는 시장에서 자동화된 수익성을 달성하여 기존 거래 방식을 완전히 혁신할 수 있습니다.

여섯째, 미래 전망

AI 기술과 블록체인 기술의 지속적인 발전으로 3EX CryptoGPT는 의심할 여지없이 퀀트 거래의 미래에 더욱 중요한 역할을 할 것입니다. 지속적인 기술 혁신과 사용자 피드백의 축적을 통해 플랫폼은 사용자에게 보다 정확하고 유연한 퀀트 거래 도구를 제공하기 위해 전략 수립 기능을 지속적으로 최적화할 것입니다.

향후 3EX CryptoGPT는 전략의 다양성과 적응성을 더욱 향상시키기 위해 더 많은 기술 지표와 거래 도구를 도입할 계획입니다. 동시에 사용자 기반이 계속 확장됨에 따라 플랫폼은 더 많은 시장 데이터를 축적하여 AI 알고리즘의 정확성과 전략의 수익성을 더욱 향상시킬 것입니다.

3EX CryptoGPT는 디지털 화폐 시장에서 성공하고자 하는 모든 투자자에게 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 이 글의 세부 내용을 통해 합리적인 전략 구성과 엄격한 리스크 관리를 통해 사용자는 이 플랫폼에서 진정한 자동화된 수익성을 달성하고 자신만의 퀀트 거래 경로를 만들 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

3EX 관련 링크:

트위터(CN): https://twitter.com/3EX_ZH