OKX와 AICoin 연구소: 시간 가중치 및 빙산 위임 전략

OKX는 프리미엄 데이터 플랫폼인 아이코인과 함께 다양한 전략에 대한 이해와 학습을 돕고, 실제 데이터 측정과 전략 특성 등 핵심 차원을 분석하여 맹목적인 전략 사용을 지양하기 위해 고전 전략 연구 시리즈를 출시했습니다.

시간 가중 전략과 빙산 위임 전략은 대량 주문 분할을 위한 두 가지 일반적인 거래 전략으로 특히 블록 트레이딩과 퀀트 트레이딩에 적합합니다.

시간가중 전략은 대량 주문을 분할한 다음 시간이 지남에 따라 먹는 전략입니다. 이 전략의 목적은 시장 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 지정된 기간 동안 대량 주문을 고르게 분산하는 것입니다. 기본 원칙은 대량 주문을 여러 개의 작은 주문으로 분할하고 미리 설정한 시간 간격으로 순차적으로 실행하여 전체 거래 과정의 평균 가격을 시장 평균 가격에 가깝게 만드는 것입니다. 이 전략은 일회성 주문의 시장 영향을 효과적으로 피하고 슬리피지 위험을 줄이며, 거래 가격에 대한 과도한 시장 변동성을 피하고자 하는 트레이더 또는 기관 트레이더가 자주 사용합니다.

빙산 주문 전략은 대량 주문을 분할하여 일괄 주문하는 전략입니다. 이 전략의 목적은 실제 거래량을 숨기고 대량 주문을 눈에 보이는 작은 주문으로 분할하여 다른 시장 참여자가 대량 거래를 감지하지 못하도록 하여 급격한 시장 가격 변동을 피하는 것입니다. 기본 원칙은 대규모 거래 주문을 여러 개의 작은 하위 주문으로 나누고 그 중 일부만 시장에 표시하는 것입니다. 하위 주문이 완전히 체결되면 시스템은 전체 대형 주문이 거래될 때까지 자동으로 다음 하위 주문을 생성합니다. 이를 통해 시장은 "빙산의 일각"만 볼 수 있고 주문의 실제 크기는 숨길 수 있으며, 기관 트레이더 또는 자신의 힘을 숨기고자 하는 대규모 자본을 가진 트레이더가 자주 사용합니다.

요컨대, 두 가지 전략은 서로 다른 시나리오에서 대량 주문 체결을 더 잘 관리하기 위해 사용할 수 있습니다. 시간 가중 전략을 통해 시간의 영향을 분산하고 빙산 전략을 사용하여 거래량을 숨기면 트레이더는 시장 충격과 슬리피지 위험을 효과적으로 제어하는 동시에 거래 의도를 보호할 수 있습니다. 이러한 전략은 고빈도 거래, 기관 거래, 대량 주문 체결에 널리 사용되며 특히 유동성이 낮거나 변동성이 큰 시장 환경에 적합합니다.

장단점

 

전반적으로, 시간 가중 전략은 실제 적용 시 여러 가지 장점이 있습니다. 첫째, 시장에 미치는 영향이 적습니다. 시간 주기에 따라 대량 주문을 여러 개의 소규모 주문으로 점진적으로 체결하면 시장 가격에 미치는 영향이 줄어듭니다. 둘째, 가격 평준화. 거래 시간을 분산시켜 대량 거래 주문으로 인한 급격한 가격 변동을 피할 수 있으므로 평균 거래 가격을 더 많이 얻을 수 있습니다. 셋째, 간단하고 이해하기 쉽습니다. 전략 로직은 비교적 간단하고 이해하기 쉬우며 조작이 간단하며 OKX 플랫폼은 한 번의 클릭으로 사용할 수 있습니다. 넷째, 높은 제어 가능성. 자신의 필요에 따라 가격, 시간 간격, 수량 등을 설정하여 구현의 유연성을 향상시킬 수 있습니다.

그러나 단점도 비교적 명확합니다. 예를 들어 실행 위험이 있습니다. 시간에 맞춰 일괄 체결하기 때문에 시장이 급변하면 최적의 가격을 얻지 못할 수 있습니다. AICoin 시간가중 전략은 실행 시 시간 간격과 거래 횟수를 무작위로 지정할 수 있어 전략을 식별하고 저격하기가 더 어려워질 수 있습니다.

빙산 델리게이트 전략은 실제 적용 시에도 여러 가지 장점이 있습니다. 첫째, 진정한 의도를 숨길 수 있습니다. 빙산 위임 전략은 대규모 주문을 여러 개의 작은 주문으로 나누어 점진적으로 시장에 공개함으로써 대규모 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기고 시장에서 발견되어 악용될 위험을 줄입니다. 둘째, 점진적 체결. 점진적인 주문 체결은 대량 주문이 시장 가격에 미치는 영향을 줄여 더 나은 거래 가격을 얻는 데 도움이 됩니다. 셋째, 유연성. 시장 상황, 적응력에 따라 표시되는 주문 수와 빈도를 조정할 수 있습니다.

물론 빙산 수수료 전략에는 단점도 있습니다. 예를 들어 유동성 위험이 있습니다. 주문의 일부만 노출되기 때문에 시장 유동성이 갑자기 감소하면 주문이 적시에 거래되지 않을 수 있습니다. 런타임에 AICoin 빙산 위탁 전략은 단위 배치, 주문 간격 및 거래 횟수를 무작위로 지정할 수 있으므로 전략을 식별하고 저격하기가 더 어렵습니다.

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이론적 분석--상승장 및 하락장 성과에서 두 가지 주요 전략 

첫째, 하락장과 상승장에서 시간가중 전략의 성과에 대한 이론적 분석입니다.  

1)상승장에서의 성과

상승장에서 시간가중 전략은 대량 구매가 코인 가격에 미치는 영향을 피하기 위해 일괄적으로 매수함으로써 매수 비용을 줄입니다. 이 전략은 상승장에서 더 나은 초과 수익을 얻을 수 있습니다.

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2)약세장에서의 성과

약세장에서는 시간 가중 전략이 더 방어적입니다. 주문 가능 가격에 한도를 설정하면 약세장에서 너무 높은 가격에 주문하는 것을 피할 수 있어 손실 위험을 줄일 수 있습니다. 동시에 일괄 수수료의 약세장은 저점을 더 잘 파악하고 수익 기회를 높일 수 있습니다.

p>전반적으로 시간가중 전략은 동적 환경에서 상당한 장점이 있습니다. 사용자의 주요 목표가 대량 주문의 시장 영향을 분산하고 장기간에 걸쳐 점진적으로 실행하는 것이라면 시간가중 전략이 좋은 선택이지만 시장 변동성과 관련된 위험에주의를 기울여야합니다.  

두 번째로, 하락장과 상승장에서 빙산 전략의 성과에 대한 이론적 분석입니다.  

1)강세장에서의 성과

강세장에서는 시장이 일반적으로 강세이고, 매수세가 강하며, 거래가 활발하고, 유동성이 높습니다. 빙산 전략은 대규모 매수 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기고 시장이 가격을 밀어 올리는 것을 피할 수 있으므로 상승장에서 상대적으로 낮은 가격에 일괄 매수할 수 있습니다. 그러나 시장 가격이 급격히 상승하면 노출된 소규모 주문이 모두 체결되지 않아 낮은 가격에 매수하지 못하고 진입하지 못할 수 있습니다.

2)약세장에서의 성과

약세장에서는 일반적으로 시장이 약세이고 매도자의 힘이 강하며 시장 거래가 더 차갑고 유동성이 적습니다. 차갑고 유동성이 적습니다. 빙산 전략은 대량 매도 주문의 실제 규모를 효과적으로 숨기고 시장에서 패닉 매도를 피할 수 있으므로 하락장에서 상대적으로 높은 가격에 일괄 매도할 수 있습니다. 그러나 유동성이 낮기 때문에 빙산 주문의 작은 단일 부분은 빠르게 체결하기 어려워 대기 주문이 체결되지 않을 위험이 높아질 수 있으며, 주문이 체결되지 않을 수 있습니다.

전반적으로 대규모 주문의 실제 크기를 숨기고 시장 역전을 피하려면 빙산 위탁 전략이 매우 적합하며 특히 고빈도 거래에서 잘 작동합니다.

OKX두 가지 주요 전략 포털

현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략을 제공합니다.

OKX 빙산 전략은 단순히 가격 거리나 주문 체결 수수료 비율을 기준으로 주문을 체결하는 것이 아니라 보다 역동적이고 유연한 방식으로 주문을 체결합니다. 이 접근 방식은 슬리피지를 크게 줄일 수 있으며 거래 의도를 더 잘 숨기는 목적도 달성할 수 있습니다. 또한 OKX 빙산 전략은 사용자가 선호도와 필요에 따라 선택할 수 있는 빠른 체결, 균형 체결, 더 나은 가격 모드 등 다양한 보류 주문 모드를 제공합니다. 전반적으로 OKX 빙산 전략은 대량 주문 분할, 숨겨진 거래, 슬리피지 감소, 맞춤형 지정가 주문 환경 설정 등 많은 핵심 이점이 있습니다.

OKX 시간가중 전략은 대규모 주문 분할, 시간 지정 주문, 슬리피지 감소가 특징입니다. 이 전략의 장점은 한 번의 수수료로 시장을 자극하는 것을 피하기 위해 큰 거래를 여러 거래로 분할하고 서로 다른 시간에 주문을 입력하고 먹으며, 가격이 설정된 조건을 충족하면 주문을 먹어 빠르게 마감할 수 있다는 것입니다. 그리고 이러한 주문은 IOC 모드를 필드에 입력하여 단일 주문을 먹는 것이며, IOC (즉시 또는 취소)는 즉각적인 거래이며 주문에 맡겨진 나머지의 취소는 즉시 거래의 일부가 아닌 2의 수에 대한 수수료와 같이 즉시 취소되며 1.6 거래 만, 나머지 0.4는 가능한 한 즉시 취소되어 미끄러짐을 줄입니다. 현물뿐만 아니라 무기한 계약, 인도 계약, 레버리지 거래에도 사용할 수 있는 시간가중 수수료는 널리 사용됩니다.

예를 들어 OKX 시간가중 수수료는 어떻게 작동하나요?

예를 들어 시장가격이 먹기 주문의 제한 가격 이상이면 수수료를 중단하고, 시장가격이 먹기 주문의 제한 가격 이하이면 현재 최근 매수 호가에 따라 수수료를 재개하는 전략으로 수수료 가격을 계산하는 가격 거리를 설정한 다음 작은 단일가 먹기 주문 거래를 위탁합니다. 가격이 계속 지정가 주문 제한 가격 아래에 있으면 거래 수가 총 수수료 수와 같아질 때까지 시간이 정해집니다.

시간가중 프록시 매수 차트 

예를 들어 매도할 경우, 먹기 주문 제한 가격의 시장 가격이 수수료 중단 가격 이하일 때, 먹기 주문 제한 가격의 시장 가격이 위일 때, 수수료 재개 전략은 현재 최신 매도 가격에 따라 수수료 가격을 계산하는 가격 거리를 설정한 다음 작은 단일 거래를 먹기 위해 단일 주문을 의뢰하는 것입니다. 가격이 지속적으로 지정가 주문 한도보다 높으면 거래 수가 총 수수료 수와 같아질 때까지 주문 시간이 지정됩니다.

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시간가중 프록시 매도 모식도 

OKX 전략 트레이딩은 어떻게 이용하나요? 사용자는 OKX 앱 또는 공식 웹사이트에 접속하여 "트레이딩" 섹션에서 "전략 트레이딩" 모드로 들어간 다음 "전략 스퀘어"를 클릭하거나 전략을 생성하여 환경을 열 수 있습니다. 전략 스퀘어는 자신만의 전략을 만드는 것 외에도 "품질 전략"과 "품질 전략의 단일 구성원이 있는 전략"을 제공하며, 사용자는 전략 또는 전략을 복사하여 단일 전략을 따를 수 있습니다.

OKX 전략 거래는 쉬운 조작, 낮은 수수료, 보안 등 여러 가지 핵심 이점이 있습니다. 운영 측면에서 OKX는 사용자가 보다 과학적인 거래 매개변수를 설정할 수 있도록 지능형 매개변수를 제공하고, 그래픽 및 비디오 튜토리얼을 제공하여 사용자가 빠르게 시작하고 숙련할 수 있도록 지원합니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 시스템을 업그레이드하여 사용자의 거래 수수료를 대폭 낮췄습니다. 보안 측면에서 OKX는 은행 수준의 보안 보호를 제공할 수 있는 최고의 글로벌 전문가들로 구성된 보안 팀을 보유하고 있습니다.

어떻게 AICoin의 전략을 이용할 수 있나요?  

AICoin 전략 거래는 어떻게 이용할 수 있나요? 사용자는 AICoin 홈페이지에 접속하여 "시세" 섹션의 오른쪽에 있는 "거래" 모드로 이동한 다음 "지능형 분할 주문"을 클릭하여 환경을 열 수 있습니다. 스마트 분할 주문 전략 외에도 커뮤니티 지표는 사용자가 검색하여 "내 지표"로 추가할 수 있는 많은 "품질 지표"를 제공합니다.

아이코인은 사용자가 보다 과학적인 거래 매개변수를 설정할 수 있도록 지능형 매개변수를 제공하고, 빠르게 시작할 수 있도록 그래픽 및 동영상 튜토리얼을 제공합니다. 지능형 주문 분할은 유연한 주문 배치, 0.3초의 짧은 주문 배치 간격, 주문 분할 횟수가 매우 숨겨져 있어 상대방을 모니터링할 수 없다는 장점이 있습니다

면책 조항 

이 기사는 참고용이며 OKX의 입장이 아닌 작성자의 견해만을 반영합니다. 본 문서는 (i) 거래 자문 또는 거래 추천, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 당사는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)의 보유는 높은 수준의 위험을 수반하며 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 회원님의 재정 상황에 비추어 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 회원님에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가와 상담하시기 바랍니다. 해당 지역 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임은 전적으로 회원님에게 있습니다.