OTC（场外交易）每周交易透视（10/25/2023）

美国当地时间周一下午，一条在社交媒体上被广泛分享的帖子称，贝莱德现货比特币ETF（股票代码为IBTC）已经出现在DTCC网站上。这条消息被交易者解读为美国证券交易委员会（SEC）即将批准贝莱德现货比特币 ETF 的迹象。帖子发布后，BTC 价格飙升超过 12%，在 Binance 现货市场上达到 34,741 USDT。在 Binance 上，BTCUSDT 永久价格创下了 35,981 USDT 的盘中新高，因为激进的多头逼出了空头。Depository Trust & Clearing Corporation（DTCC）是美国多家交易所的清算所。IBTC 股票代码的上市是 ETF 上市过程的一部分。在 DTCC 将 IBTC 从列表中删除后，比特币价格在 15 分钟内下跌了 3%，跌至 33,200 美元。然而，在市场消化了这一消息后，比特币价格回升至 34000 美元以上。当投资者纷纷涌入比特币时，我们的服务台发现对包装比特币（WBTC）的需求大幅增加。WBTC 可以作为 DeFi 协议的抵押品，供投资者在链上借入资产。此外，我们的服务台还跟踪了甲骨文代币不稳定的价格波动。Chainlink（$LINK）上涨了54.6%，Tellors（$TRB）上涨了88.0%。对甲骨文代币的强劲需求可能表明，DeFi 市场即将进入牛市。 整体市场 上图显示的是 2023 年的 BTC 价格。正如上周文章所述，红色下降趋势线的技术支撑和贝莱德比特币现货 ETF 获批的假消息证实，BTC 已经打破了自 7 月中旬以来的下降趋势。尽管在确认 ETF 获批消息为假消息后，BTC 价格迅速从 30k 美元关口回落，但技术结构修复已经完成。彭博社分析师埃里克-巴尔丘纳斯（Eric Balchunas）周一在 DTCC 网站上指出，iShares 比特币信托基金的代码为 IBTC。此外，贝莱德在最近的现货修正案中宣布，他们将在 10 月份播种比特币 ETF。这两条信息都预示着美国证券交易委员会可能批准比特币现货 ETF 指日可待，并强化了看涨情绪，导致大量空头回补 根据上图，自 2023 年开始，蓝线一直作为趋势线支撑。在 8 月中旬的暴跌中，这条支撑线变成了阻力线。这条阻力线阻止了比特币价格近期的上涨。期权市场上表显示了 BTC 和 ETH 期权的 25-delta 偏度。在 BTC 和 ETH 价格近期波动之后，期权市场的偏度表明，交易者购买 BTC 看涨期权的意愿低于 ETH 看涨期权。正如我们之前的文章所述，ETH 曾经是 BTC 的高贝塔资产，而在上海升级之后，ETH 被当作 BTC 的低贝塔资产进行交易。在 2023 年 4 月 ETH 价格跌破 2000 美元后，市场看跌 ETH 价格。如上快照所示，期权交易者开始押注 ETH，所有 ETH 期权到期日的偏度均为正。ETH 期权前端到期日的改善可能是 ETH 即将大涨的信号。上图显示了不同到期日的 BTC 价内隐含波动率。在最近关于比特币现货 ETF 代码在 DTCC 上市以及贝莱德为其比特币现货 ETF 播种的消息传出后，我们的研究团队观察到所有到期日的 BTC 期权隐含波动率都在飙升。 近期期权的回调表明，周一的上涨更多与空头回补的波动有关，而非 BTC 期权的结构性改善。如果比特币现货 ETF 的批准在美国证券交易委员会（SEC）方面没有任何实质性的澄清，我们的研究小组预计比特币期权的隐含波动率将回到 40% 的区间。上周四（2023-10-19）美国初请失业金人数进一步下降，为 19.8 万人，而非预测的 21.2 万人。数据显示，美国劳动力市场紧张状况并未改善，这可能对通胀产生上行压力，并促使美联储进一步加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上提到通胀下降和劳动力市场状况改善，这预示着美联储将长期暂停加息。本周二（2023-10-24）美国10月标普全球服务业PMI预计为50.9，好于预期的49.8和上月的50.1。在欧洲，10月份HCOB快报欧元区综合采购经理人指数（PMI）从47.2降至46.5，为2020年11月以来最低。本周晚些时候，我们将迎来以下事件：加拿大央行（BOC）定于本周三公布利率决定。市场预计加拿大央行将维持利率在 5.00% 不变。市场预计欧洲央行将维持利率在 4.50%不变。美国定于本周四公布第三季度 GDP 增长报告。第二季度的 GDP 增长率为 2.1%，第三季度的 GDP 增长率预计将翻一番，达到 4.2%。由于美联储将该物价指数作为衡量通胀的关键指标，因此如果该数据低于预期，将预示着加息暂停。转换门户交易量明细上表显示了转换门户的交易量明细。上周，稳定币交换交易量从上周的14.4%回调至10%以下。随着比特币价格的飙升和对另类币的波及效应，我们的服务台观察到加密货币到稳定币类别的交易量有所增加。交易量激增的主要原因是获利回吐。在比特币价格达到 34000 美元的两年高点后，许多投资者利用这个机会平仓。 Binance 为客户提供多种场外交易方式，包括聊天沟通渠道和 Binance Spot RFQ 平台 (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) 进行手动报价，或通过我们的 Binance Convert 和 Binance Convert OTC API 进行自动报价。对于手动报价，您可以访问我们的 Spot RFQ 平台，在该平台上您可以通过实时聊天直接与我们的 OTC 交易团队进行 RFQ（询价）和交易，或通过我们的电子邮件 [email protected] 联系我们，以便我们的交易台与您联系并开始交易。另外，场外交易也可以通过 API 在 Binance Convert 上自动报价，为用户提供了一种快速、简单的方式，只需轻轻一点，即可执行 60,000+ 种货币对的交易。Binance Convert 支持 350 多种在交易所上市的代币，包括法定货币对。只需 1 美元即可开始交易。要开始交易，只需浏览 Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert)，选择您想交易的币种，预览并确认报价，结算几乎立即反映在您的钱包余额中。有关 Binance Convert OTC API 的详细信息和访问，请参阅我们的 Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints)，如果您有任何疑问或需要帮助，请联系我们 [email protected]。访问 Binance OTC 和执行解决方案 (https://www.binance.com/en/otc) 以获取更多有关我们 OTC 产品和解决方案的信息。体验 Binance 转换和场外交易的主要优势：快速和有竞争力的定价 即时结算 最广泛的可用币种 具有独特市场洞察力的定制服务 零费用和滑点 电子邮件: [email protected] 加入我们的 Telegram (https://t.me/BinanceOTC) 随时了解市场动态！